シャンデ クロール停留所とは何ですか?
Chande Kroll Stopは、Tushar ChandeとStanley Krollによって開発されたボラティリティベースの指標です。 設定するように設計されています 損切りの 市場の状況に適応したレベル。 シャンデ クロール ストップは証券のボラティリティを考慮してストップロス レベルを調整し、 trade減らすべき リスク 利益を上げながら。
シャンデ・クロール・ストップ・フォーミュラ
Chande Kroll Stop は、ロング ストップとショート ストップの XNUMX つのラインで構成され、それぞれロング ポジションとショート ポジションのストップロス レベルを表します。 これらのストップロス レベルを計算するために、Chande Kroll Stop は次の式に依存します。
真の範囲 (TR) を計算します。
$$TR = \max(H – L, |H – C_{prev}|, |L – C_{prev}|)$$
を計算する 平均トゥルーレンジ (ATR) 指定された期間 (通常は 10 期間):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
指定したルックバック期間 (通常は 20 期間) における最高値 (HH) と最低値 (LL) を計算します。
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
ロングポジションとショートポジションの初期ストップレベルを計算します。
Initial_Long_Stop = HH – k * ATR
Initial_Short_Stop = LL + k * ATR
ロングポジションとショートポジションのストップレベルを更新します。
Long_Stop = \max(Initial_Long_Stop, Long_Stop_{prev})
Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{prev})
式中、H は高値、L は安値、C_{prev} は前回の終値を表します。
シャンデ クロール停留所の利用方法
Chande Kroll Stop は、取引戦略を改善するためにさまざまな方法で使用できます。
- 次のトレンド: 価格がロングストップを超えている場合、 traders はロング ポジションにエントリーすることを検討できますが、価格がショート ストップを下回っている場合はショート ポジションにエントリーすることを検討できます。
- 危機管理: TradeChande Kroll Stopを使用してストップロス注文を設定し、ポジションを保護できます。 たとえば、ロングポジションの場合、 trader はロングストップレベルでストップロス注文を発注でき、ショートポジションではその逆も可能です。
- 出口戦略: シャンデ クロール ストップは、以下に応じて調整するトレーリング ストップとして機能します。 市場のボラティリティ提供 trade利益を確定するための動的な出口ポイントを備えたrs。
シャンデ クロール ストップの組み合わせ
シャンデ クロール ストップは、ロング ストップ ライン、アベレージ トゥルー レンジ (ATR)、トレーリング ストップなどの一般的なインジケーターの概念のいくつかを組み合わせたテクニカル インジケーターです。 シャンデ クロール ストップが役立ちます trade市場のボラティリティと最近の価格動向に基づいて、ロングポジションとショートポジションの両方に動的なストップロスレベルを設定します。
前述の指標がシャンデ・クロール・ストップとどのように関連しているかは次のとおりです。
1. 長い停止線
ロングストップラインは、ロングポジションのストップロス注文を設定するために使用されるレベルです。 これは、価格変動や市場状況に応じて調整されるダイナミックなラインです。 ロングストップラインの主な目的は、保護することです。 trade市場がポジションに反して動いた場合にエグジットポイントを提供することで、重大な損失を回避します。
ロングストップラインを計算する一般的な方法は、指定された期間の最高値と平均トゥルーレンジ（ATR）を考慮するシャンデクロールストップインジケーターを使用することです。 ロングストップラインは最高値より一定の距離下に設定され、ATRに選択した係数を乗算して決定されます。
2. P バーにわたる平均真の範囲
アベレージ トゥルー レンジ (ATR) は、指定された数のバー (P バー) にわたる平均価格範囲を測定するボラティリティ指標です。 助けになる traders は価格変動の程度を理解しており、ストップロス注文や利益目標の設定によく使用されます。
P バー上の ATR を計算するには、次の手順に従います。
各バーのトゥルー レンジ (TR) を計算します。
TR = max(高値 – 安値、高値 – 前回終値、前回終値 – 安値
P バーに対する ATR を計算します。
最後の P バーの ATR = (1/P) * ∑(TR)
ATR を使用すると、Chande Kroll Stop および Chandelier Exit インジケーターに見られるように、現在の市場のボラティリティを考慮した動的なストップロス注文を設定できます。
3. トレーリングストップ
トレーリングストップは、市場に合わせて動くストップロス注文の一種で、価格が有利な方向に動くにつれてレベルを調整します。 トレーリングストップの主な目的は、ポジションに成長の余地を与えながら利益を確定させることです。
トレーリングストップは、現在の価格からの固定距離として、または ATR などのテクニカル指標に基づいて設定できます。 市場が動くにつれて、 trader の好意により、トレーリングストップがそれに応じて動き、利益が保護されます。 ただし、市場が反転した場合、トレーリングストップは最後のレベルに留まり、潜在的な損失を制限する出口ポイントとなります。
シャンデリア出口
シャンデリア出口は、Charles LeBeau によって開発されたボラティリティベースの指標です。 役立つように設計されています tradeATR に基づいてトレーリングストップロス注文を設定することで、ポジションのエグジットポイントを決定します。
シャンデリア出口は、長いシャンデリア出口と短いシャンデリア出口の XNUMX つの路線で構成されています。 シャンデリア出口を計算するには、次の手順に従います。
指定された期間 (14 バーなど) にわたる ATR を計算します。
乗数を決定します (例: 3)。
長いシャンデリアの出口を計算します。
長いシャンデリア出口 = 最高最高値 – (乗数 * ATR)
短いシャンデリア出口を計算します。
短いシャンデリア出口 = 最低値 + (乗数 * ATR)
シャンデリア出口では、 trade市場のボラティリティに適応するストップロス注文を設定し、ポジションを拡大する余地を与えながら利益を保護します。
シャンデ・クロール・ストップ vs シャンデリア・イグジット
シャンデ クロール ストップとシャンデリア イグジットはどちらも、ストップロス注文を決定するために使用される一般的な方法です。 これらはリスク管理において同様の目的を果たしますが、それぞれに異なる特徴と用途があります。 これら XNUMX つの違いを理解することは、 trade出口の最適化に向けて 作戦.
主な違い
- 計算方法: どちらも ATR を使用しますが、シャンデ クロール ストップはより複雑な計算を必要とし、一般にシャンデリア エグジットよりもストップを現在価格から遠くに設定します。
- リスク許容度: シャンデ クロール ストップ スーツ tradeより高いリスクとより大きな市場変動に抵抗がない人。 対照的に、シャンデリア出口はより保守的で、利益をより密接に守りたい人にとって魅力的です。
- 市場への応用: シャンデ クロール ストップは、早期の撤退を避けるためにより広いストップが必要な非常に不安定な市場でより効果的である可能性があります。 シャンデリア出口はよりタイトであるため、トレンドが明確でボラティリティがそれほど高くない市場に適しています。
まとめ
Chande Kroll Stop は、 tradeリスクを管理し、トレンドに従い、効果的な出口戦略を考案します。 シャンデ クロール ストップの背後にある公式を理解し、それを実際の取引シナリオに適用する方法を知ることで、 trade意思決定プロセスを強化し、市場での成功の可能性を高めることができます。
要約すると、シャンデ クロール ストップは、あらゆるサービスに不可欠な追加機能です。 traderのツールキット。 変化する市場状況に適応し、ボラティリティに基づいて動的なストップロスレベルを提供する機能により、堅牢で信頼性の高い指標になります。 Chande Kroll Stopを取引戦略に組み込むことで、リスクをより適切に管理し、エントリーポイントとエグジットポイントを最適化することができ、最終的に取引パフォーマンスの向上につながります。
